Optionen Trading Strategie Straddle

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts sich erheblich verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgt Optionen Strategie, kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, das nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge ein Hausbesitzer muss zahlen, bevor die Versicherung deckt die Schäden durch einen Hurrikan verursacht. Abonnieren Sie die persönliche Finance-Newsletter zu bestimmen, welche Finanzprodukte am besten zu Ihrem Lebensstil passen Dank für die Unterzeichnung bis zu Personal Finance. Die Straddle-Strategie Diese Strategie ist sehr beliebt bei Anfänger und professionelle Händler. Die ursprüngliche Form der Straddle-Strategie kann nur ordnungsgemäß implementiert werden, indem entweder traditionelle Optionen oder fortgeschrittene binäre Optionen Trading-Plattformen, die ausstehende Aufträge zu unterstützen. Diese Art von Anweisung ermöglicht es Ihnen, Trades auszuführen, sobald der Kurs die vorgewählten Werte überschreitet. Die meisten erstklassigen Binäroptionen-Broker unterstützen diese Art von Anlage nicht, da sie normalerweise nur Positionen offen zum aktuellen Marktpreis zulassen. Da die Straddle-Strategie es erfordert, sowohl PUT - als auch CALL-Binäroptionen unter Verwendung derselben Asset - und Verfallszeit zu implementieren, scheint sie unter solchen Umständen praktisch überflüssig zu sein. Darüber hinaus finden Sie, dass die Bewältigung der Verwendung von ausstehenden Bestellungen ist nicht so eine leichte Aufgabe, da diese Aufgabe erfordert erhebliche Zeit zu erreichen. Als solches wird diese Strategie nicht von Experten als ideal für Anfänger betrachtet. Also, wo macht das uns bedeutet, dass die Straddle völlig nutzlos ist, wenn auf die Handelsumgebungen von den meisten beliebten binären Optionen Trader unterstützt Glücklicherweise nicht, da eine leistungsstarke Methode entwickelt worden, um die Vorteile der Straddle, die auch Anfänger können genutzt werden Schnell verstehen und mit Vertrauen verwenden. Im Wesentlichen ist die Straddle-Strategie auf die primäre Tatsache, dass der Preis von Vermögenswerten hat eine bestimmte Tendenz, in einer Folge von Wellen voranzutreiben, wobei jeder einen Boden und oben. Diese Spitzen und Zähne gelten als wichtige Umkehrmuster, die ernsthafte Veränderungen in der Richtung des Preises bezeichnen. Die Straddle generiert ihre besten Ergebnisse, wenn ein Vermögenswert Bereich-Trading ist oder sich seitwärts bewegt und die Volatilität niedrig ist. Beispiel für die Straddle-Strategie Grundsätzlich besteht Ihre Aufgabe darin, CALL-Binäroptionen an Bottoms (Support-Levels) und PUT-Einsen an Tops (Resistance Levels) zu initiieren. Das nächste Diagramm zeigt die wichtigsten Merkmale der Straddle-Strategie. Wie Sie bestätigen können, liegt der USD / CHF zwischen zwei deutlich sichtbaren Grenzen. Eine gute Strategie wäre nun, zu versuchen, eine CALL und PUT binäre Optionen auszuführen, die den Mittelpunkt oder das Referenzniveau der Handelsspanne überspannen. Zum Beispiel, werden Sie feststellen, dass Preis-Hits Unterstützung auf der linken Seite der Tabelle unten. Sie müssen nun bis zum Ende des aktuellen Zeitrahmens warten, um zu überprüfen, dass dieser Wert nicht verletzt wird, indem Sie bestätigen, dass der Preis davor gepreßt wurde, bevor Sie aufwärts gehen. Sie sollten nun eine CALL-Binäroption basierend auf dem USD / CHF mit der Ablaufzeit aktivieren, die auf der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist. Stellen Sie vor, dass die Auszahlungsquote Ihres neuen Handels 75 ist, die Rückerstattung ist 10 und Sie wetten 1.000. Infolgedessen, an der Stelle der Initiierung Sie stehen, um mehr zu verlieren, als Sie gewinnen werden, wie Ihr Verlust-zu-Gewinn-Verhältnis ist 900: 750. Sie sollten nun warten, bis der Preis in Richtung der Spitze der Strecke steigt und schlägt den Widerstand Ebene, wie in der Mitte des Diagramms gezeigt. Warten Sie wieder, bis das Ende des aktuellen Zeitrahmens zu bestätigen, dass dieses Niveau hält und Preis ricochets nach unten. Nun können Sie die Straddle ausführen, indem Sie eine PUT-Binäroption mit dem USD / CHF als Basiswert aktivieren. Die PUT - und CALL-Binäroptionen überlagern die Referenzzeile, die im obigen Diagramm angezeigt wird. Sehr wichtig, wetten die gleiche Menge und wählen Sie die gleiche Ablaufzeit wie Sie für Ihre ursprüngliche CALL binäre Option getan haben. Indem Sie diese Strategie initiieren, haben Sie Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis deutlich verbessert. Dies liegt daran, dass Sie ein Fenster der Möglichkeit zwischen dem Widerstand und Support-Ebenen auf dem obigen Diagramm präsentiert erstellt haben. Sollte der Preis jetzt innerhalb dieses Fensters bei Verfall beenden, dann werden Sie eine doppelte Auszahlung sammeln, da beide Optionen im Geld enden werden. Im Gegensatz dazu, wenn der Preis außerhalb dieses Bereichs zum Zeitpunkt des Verfalls ist, dann wird die Auszahlung der gewinnenden Handel fast den Verlust des Verlusts zu negieren. In der Tat, Ihre Verlust-zu-Gewinn-Verhältnis wäre nun 150: 1500, was eine wesentliche Verbesserung ist. Wie Entwerfen einer Straddle-Strategie Um effektive Straddle-Strategien zu entwerfen, analysieren viele Händler die wöchentlichen Trading-Charts von Vermögenswerten, um diejenigen, die Bereich Handel mit deutlich unterscheidbaren Böden und Tops sind zu erkennen. Sie interessieren sich besonders für die Vermögenswerte, die solche Niveaus aufweisen, gegen die der Preis gegen viele Male gesprungen ist. Sobald sie diese Aufgabe erfüllen, verbinden sie dann aufeinanderfolgende Peaks, um Widerstände und aufeinanderfolgende Tröge zu schaffen, um Unterstützungen zu erzeugen. Sie werden dann in der Lage, Qualität Trading Chancen erkennen, wenn Preis Prellungen gegen diese Ebenen. Ein sehr wichtiger Punkt, den Sie schätzen müssen, wann immer Sie die Straddle verwenden, ist, dass der Preis für Ihr ausgewähltes Asset könnte durchbrechen einen Widerstand oder Support-Ebene. Allerdings, sehr oft solche Ereignisse nur in Ausfällen führen und nicht in echte Breaks zu entwickeln. Als solche müssen Sie Zeit zu lernen, wie man zwischen Ausfällen und Ausbrüche zu unterscheiden widmen. Eine der besten Weisen, dieses Ziel zu erreichen, ist, bis das Ende des gegenwärtigen Zeitrahmens zu warten, der idealerweise vom stündlichen Aufstieg sein sollte. Wenn der Kurs bis zum Ende des ausgewählten Zeitrahmens vollständig gegen das betreffende Niveau zurückprallt, dann hätten Sie nicht nur eine Fälschung identifiziert, sondern in einer optimalen Position, um eine neue binäre Option mit einem hervorragenden Prämien-Risiko-Verhältnis anzustoßen . Zusammenfassend hat die Straddle-Strategie den Status eines festen Favoriten unter allen Arten von Händlern erreicht. Wenn Sie lernen, wie Sie die modifizierte Version wie in diesem Artikel beschrieben ausnutzen, dann können Sie Kombinationen von Trades mit hervorragenden Win-to-Loss-Verhältnissen aktivieren. Dieses ist, weil Sie Fenster der Gelegenheiten erzeugen können, die doppelte Rückkehr an minimalen Gefahren auszahlen können. Daher sind Sie gut beraten, um die Vorzüge der Straddle in mehr Tiefe zu untersuchen, um Ihr Gewinnpotenzial aus dem Handel binäre Optionen zu maximieren. 2 Kommentare zu ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve versucht, die Straddle-Strategie in den letzten paar Monaten mit begrenztem Erfolg zu implementieren, weil die meiste Zeit finde ich den Preis weiter in die entgegengesetzte Richtung meiner ersten Put-oder Kauf-Position zu bewegen, oder einmal habe ich die Zweiten Handel es plötzlich scheint zu starten Trending nach einer Periode der Bereich Handel. Haben Sie einen Rat, wie man diese beiden Situationen zu vermeiden Wenn ich Bollinger Bands auf Metatrader mit Kerzenständer Charts sollte ich in erster Linie auf die Tätigkeit der letzten 2-3 Stunden mit 5-15 min Leuchter zusammen mit den wöchentlichen Candlestick-Charts zu verwenden Ort Trades für eine Stunde Zeitrahmen Hi Ronnie, 8216legging8217 in jede Position, ob Futures-Spreads, Equity-Spreads, etc. erfordert der Händler, um das erste Bein rechts. Das zweite Bein ist da, um das Sahnehäubchen auf den Kuchen zu legen. Zum Beispiel, wenn Sie eine 8216Over8217 kaufen und der Markt steigt dann zu einem gewissen Zeitpunkt können Sie entscheiden, die Rallye ist übertrieben. Zu diesem Zeitpunkt möchten Sie entweder Cash Out (Sell) das Original Over, oder ein bisschen aggressiver Sie kaufen könnte ein 8216Under8217 statt. Sobald Sie den Under an Bord haben Sie jetzt eine Tunnel-Option und die Rückkehr wäre sehr hoch, vorausgesetzt, es fertig zwischen den beiden Streiks. Ich hoffe, dass hilft Hamish Leave A Antworten Abbrechen Antwort Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen. Long Straddle Trading-Strategie Die lange Straddle ist eine der einfachsten Optionen Spreads, die verwendet werden können, um zu versuchen und von einem volatilen Markt profitieren. Er kann Renditen generieren, wenn sich der Kurs eines Wertpapiers im Wesentlichen in beide Richtungen bewegt, was bedeutet, dass Sie nicht vorhersagen müssen, ob er steigen oder ob er nach unten gehen wird. Es gibt nur zwei Transaktionen: Kauf von Call-Optionen und Kauf Put-Optionen. Seine sehr einfach zu verstehen und Verluste sind begrenzt, die es eine ideale Strategie für Anfänger macht. Weitere Informationen finden Sie weiter unten. Key Points Volatile Strategy Geeignet für Anfänger Zwei Transaktionen (Kaufoptionen und Kaufoptionen) Debit Spread (Upfront-Kosten) Auch bekannt als Kaufen Straddle Niedrige Trading-Ebene Erforderliche Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Wenn Sie eine lange Straddle anwenden Die lange Straddle ist eine geeignete Strategie für einen volatilen Markt, weil es möglicherweise unbegrenzte Gewinne machen kann, wenn der Preis für ein Sicherheitsrisiko drastisch. Dies bedeutet im Grunde, sollten Sie erwägen, es zu benutzen, wenn Sie glauben, dass eine Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, aber Sie sind nicht sicher, in welche Richtung. Dies ist eine begrenzte Risikostrategie und ist sehr einfach, so dass seine eine gute Wahl für Anfänger Trader. Sie brauchen nicht ein hohes Handelsebene, um es anzuwenden. Wie man eine lange Straddle anwenden Die lange Straddle ist im Wesentlichen eine Kombination aus dem langen Aufruf und die lange setzen, mit bei den Geldoptionen Verträge. Um es anzuwenden müssen Sie bei den Geldanrufen und auch die gleiche Menge an das Geld zu setzen. Diese Transaktionen würden in der Regel gleichzeitig durchgeführt werden, und Sie sollten das gleiche Ablaufdatum für beide Sätze von Verträgen verwenden. Eine langfristige Ablaufdatum wird viel Zeit für den Preis der Sicherheit zu bewegen, und geben Ihnen eine größere Chance, große Gewinne. Ein kurzfristiges Ablaufdatum wird nicht so viel Zeit für die Preisbewegung zu ermöglichen, aber die Verträge werden billiger, so dass Sie möglicherweise profitieren von einer kleineren Bewegung. Theres ein im Vorfeld Kosten beteiligt, so dass eine Lastschrift verbreitet. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, Optionen zu kaufen, die genau am Geld sind, in diesem Fall sollten Sie die Optionen kaufen, die den engsten Streik zum aktuellen Börsenkurs des Wertpapiers haben. Wir haben ein Beispiel unten, wie Sie eine lange Straddle. Bitte beachten Sie, dass wir eher hypothetische Preise als reale Marktdaten verwendet haben, um dieses Beispiel so einfach wie möglich zu halten. Provisionskosten haben wir für denselben Zweck nicht berücksichtigt. Unternehmen X-Aktie ist der Handel mit 50, und Sie glauben, dass der Preis eine signifikante Bewegung zu machen, aber Sie sind unsicher, in welche Richtung. Bei den Geldanrufen (Streik 50) handelt es sich um 2. Sie kaufen 1 Vertrag von diesen (mit 100 Optionen) zu einem Preis von 200. Dies ist Leg A. An der Geldmenge (Streik 50) handeln Sie bei 2. Sie Auch Kauf 1 Vertrag von diesen, zu einem weiteren Kosten von 200. Dies ist Leg B. Sie haben eine lange Straddle für eine Netto-Belastung von 400 erstellt. Potenzial für Profit amp Verlust Jedes Bein der langen Straddle kann potenziell unbegrenzte Gewinne zu machen, wenn die Preis der zugrunde liegenden Sicherheit (Firma X Lager in diesem Fall) macht einen großen Schritt in die richtige Richtung, und Sie können nur verlieren die Menge für die Gründung des Beines verbracht. Daher wird der Spread einen Gesamtgewinn zurückgeben, vorausgesetzt, dass ein Bein eine ausreichend große Rückkehr zur Deckung der Kosten für das andere Bein macht. Dies bedeutet, dass ein stagnierender Preis oder sehr wenig Bewegung zu einem Gesamtverlust führen wird. Der Verlust ist zwar begrenzt, während die potenziellen Gewinne unbegrenzt sind. Im Folgenden haben wir gezeigt, was die Ergebnisse unseres Beispiels in einigen verschiedenen Szenarien wäre. Wir haben auch einige Formeln für die Berechnung der potenziellen Gewinne, Verluste und Break-even Punkte. Wenn Aktien der Gesellschaft X noch bei 50 zum Zeitpunkt des Verfalles gehandelt werden, verfallen die Optionen in beiden Beinen wertlos. Sie verlieren Ihre anfängliche Investition von 400. Wenn der Aktienkurs der Gesellschaft X zum Zeitpunkt des Ausscheidens bei 52 gehandelt wird, dann sind die Anrufe im Leg A jeweils 2 wert (insgesamt 200), während die Einzahlungen in Leg B nicht mehr gültig sind. Der 200-Wert der Anrufe wird teilweise kompensiert die 400 Anfangsinvestition und youll verlieren insgesamt 200. Wenn Aktien der Gesellschaft X bei 56 zum Zeitpunkt des Verfalls gehandelt wird, dann die Anrufe in Leg A werden jeweils 6 wert (600 insgesamt) Während die Einsätze in Leg B nicht mehr gültig sind. Der 600-Wert der Anrufe wird die 400 Anfangsinvestitionen abdecken und insgesamt 200 Gewinn zurückgeben. Wenn der Aktienkurs der Gesellschaft X bei 47 zum Zeitpunkt des Verfalles gehandelt wird, vergehen die Anrufe in Leg A wertlos, während die Einzahlungen in Leg B jeweils 3 wert sind (insgesamt 300). Der 300-Wert der Puts wird teilweise kompensieren die 400 Anfangsinvestition und Sie verlieren insgesamt 100. Wenn Aktien der Gesellschaft X bei 42 zum Zeitpunkt des Verfalls handeln, werden die Anrufe in Leg A wertlos auslaufen, während die legte in Leg B wird etwa 8 jeder (800 insgesamt). Der Wert 800 der Puts wird die 400 Anfangsinvestitionen decken und insgesamt einen Gewinn von 400 Punkten erzielen. Maximaler Gewinn ist unbegrenzt Gewinn wird vorgenommen, wenn der Kurs der Basiswert-Sicherheit gt (Streik des Bein-A-Preises jeder Option in Bein-A-Preis jeder Option in Bein B) oder wenn der Kurs des Basiswerts lt (Streik des Beines B (Preis pro Option) In Leg A Preis jeder Option in Leg B)) Es gibt einen oberen Break-even Punkt und einen unteren Break-even Punkt. Oberer Break-Even Punkt Streik des Leg A Preises für jede Option in Leg A Preis für jede Option in Leg B) Unterer Break-Even Point Strike von Leg B (Preis pro Option in Leg A Preis für jede Option in Leg B) Lange Straddle wird einen Verlust jederzeit zurückgeben Kurs des Basiswertes Sicherheit lt Upper Break-Even Point und gt Lower Break-Even Point Maximaler Verlust ist auf die ursprüngliche Nettoverschuldung begrenzt Sie müssen nicht unbedingt bis zum Ablauf mit der langen Straddle warten, und Sie können Schließen Sie die Position frühzeitig durch den Verkauf der Optionen. Wenn es aussieht, dass der Preis der Sicherheit nicht ausreichend in beide Richtungen verschoben wird, können Sie die Position früh schließen, um Ihre Verluste zu reduzieren und den verbleibenden extrinsischen Wert in den Optionen zusammen mit jedem inneren Wert wiederherzustellen. Wenn die Position im Gewinn ist, können Sie die Position früh schließen, um alle Gewinne zu realisieren. Zusammenfassung Die lange Straddle ist eine großartige Strategie zu verwenden, wenn Sie sicher sind, dass eine Sicherheit erheblich im Preis bewegen wird, aber nicht vorhersagen können, in welche Richtung. Es ist eine der einfachsten Optionen Trading-Strategien gibt, und die Berechnungen beteiligt sind relativ einfach zu verstehen. Theres wirklich sehr wenig in der Art von Nachteilen und theres unbegrenztes Gewinnpotential mit begrenzten Verlusten. Straddle Was ist ein Straddle Eine Straddle ist eine Optionsstrategie, in der der Investor eine Position sowohl in einem Call hält und legte mit dem gleichen Ausübungspreis und Exspiration Datum. Bezahlung beider Prämien. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, einen Gewinn zu erzielen, unabhängig davon, ob der Kurs der Sicherheit nach oben oder unten geht, unter der Annahme, dass sich der Aktienkurs etwas signifikant ändert. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Straddle Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs wird deutlich bewegen, ist aber nicht sicher, welche Richtung. So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder nach unten geht, solange der Preis genug für die Strategie, um einen Gewinn zu erzielen bewegt. Straddle Mechanik und Eigenschaften Der Schlüssel zum Erstellen einer langen Straddle-Position ist es, eine Call-Option und eine Put-Option zu erwerben. Beide Optionen müssen denselben Ausübungspreis und das Ablaufdatum haben. Wenn nicht passende Ausübungspreise erworben werden, wird die Position dann als ein erwürgtes, nicht als Straddle betrachtet. Long Straddle Positionen haben unbegrenzte Gewinn und begrenztes Risiko. Wenn der Kurs des Basiswerts weiter steigt, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt. Liegt der Kurs des Basiswerts auf Null, wäre der Gewinn der Ausübungspreis abzüglich der für die Optionen gezahlten Prämien. In beiden Fällen ist das maximale Risiko die Gesamtkosten für die Eingabe der Position, der Preis der Call-Option zuzüglich des Preises der Put-Option. Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswerts ansteigt, ergibt sich aus: Gewinn (aufwärts) Kurs des Basiswertes - Basispreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, ergibt sich aus : Profit (down) Ausübungspreis der Put-Option - Kurs des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie zuzüglich etwaiger Trade-Provisionen. Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts dem Ausübungspreis der Optionen bei Verfall entspricht. Es gibt zwei Breakeven Punkte in einer Straddle-Position. Die erste, als obere Break-even-Punkt bekannt, ist gleich dem Ausübungspreis der Call-Option zuzüglich der Nettoprämie. Der zweite, der untere Break-even-Punkt, entspricht dem Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der gezahlten Prämie. Straddle Beispiel Eine Aktie kostet 50 pro Aktie. Eine Call-Option mit einem Basispreis von 50 wird bei 3 bewertet, und eine Put-Option mit demselben Basispreis wird ebenfalls bei 3 bewertet. Ein Investor tritt in eine Straddle ein, indem er eine Option erwerben. Die Position wird am Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 liegt. Der maximale Verlust von 6 tritt ein, wenn die Aktie bei Verfall bei 50 gehalten wird. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 65 Preisen bewertet wird, würde die Position profitieren: Gewinn 65 - 50 - 6 9SteadyOptions ist ein Optionen-Handel Forum, wo Sie Lösungen von Top-Optionen Trader finden können. VERSUCHEN SIE ES FREI Weve alle dort erforschten Wahlstrategien und nicht imstande, die Antworten zu finden, die gesucht wurden. SteadyOptions hat Ihre Lösung. Erhalten Sie intelligentere und erzogene über die Nuancen und das Risiko des Handels von anderen wie Sie. Hilft professionelle Händler sehen ihre blinden Flecken. Haben Sie Zugriff auf Ressourcen und eine Ressource für andere Händler. Holen Sie sich schnelle Antworten vom SteadyOptions-Team. Wie wir handeln Straddle-Option-Strategie Für diejenigen, die nicht vertraut mit der Long-Straddle-Option-Strategie, ist es eine neutrale Strategie im Optionen-Handel, die den gleichzeitigen Kauf eines Puts und einen Anruf auf dem gleichen Basiswert, Streik und Auslaufen beinhaltet. Der Handel hat ein begrenztes Risiko (das ist die Belastung für den Handel bezahlt) und unbegrenzte Gewinn-Potenzial. Wenn Sie verschiedene Streiks zu kaufen, wird der Handel als ein erwürgt. Wie Straddles machen oder verlieren Geld Eine lange Straddle Option Strategie ist vega positiv, Gamma positiv und Theta negativen Handel. Das bedeutet, dass alle anderen Faktoren gleich sind, wird die Option Straddle verlieren Geld jeden Tag wegen der Zeit Zerfall, und der Verlust wird beschleunigen, wie wir näher an Ablauf kommen. Für die Straddle, um Geld zu verdienen, muss eine der beiden Dinge (oder beide) passieren: 1. Die Aktie muss sich bewegen (egal in welche Richtung). 2. Die IV (implizite Volatilität) muss zunehmen. Eine Straddle-Optionsstrategie basiert auf der Prämisse, dass sowohl Call - als auch Put-Optionen ein unbegrenztes Gewinnpotential, aber begrenzte Verluste aufweisen. Während ein Bein der Straddle Verluste bis zu seinem Limit, das andere Bein weiter zu gewinnen, solange die zugrunde liegenden Aktien steigt, was zu einem Gesamtergebnis. Wenn der Bestand bewegt, wird eine der Optionen Wert schneller als die andere Option verlieren, so dass der gesamte Handel wird Geld verdienen. Wenn dies geschieht, kann der Handel schließen vor Ablauf für einen Gewinn. In vielen Fällen kann IV-Zunahme auch schöne Gewinne erzielen, da beide Optionen im Wert zunehmen werden. Wenn eine Straddle-Option-Strategie verwenden Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn Sie glauben, dass ein Aktienkurs wird sich erheblich bewegen, aber unsicher, welche Richtung. Ein weiterer Fall ist, wenn Sie glauben, dass IV der Optionen steigt - zum Beispiel vor einem bedeutenden Ereignis wie Verdienst. Ich erklärte die letzteren Strategie in meinem Seeking Alpha-Artikel Ausnutzung der Erträge verbundenen steigenden Volatilität. IV in der Regel steigt scharf ein paar Tage vor dem Ergebnis, und die Erhöhung sollte die negative Theta kompensieren. Wenn die Aktie vor Ertrag steigt, kann die Position für einen Gewinn verkauft oder zu neuen Streiks gerollt werden. Dies ist eine meiner Lieblingsstrategien, die wir in unserem SteadyOptions-Modellportfolio einsetzen. Viele Händler kaufen gerne Straddles vor Gewinn und halten sie durch Gewinne in der Hoffnung auf einen großen Schritt. Während es manchmal funktionieren kann, persönlich Ich mag nicht halten Straddles Through Earnings. Der Grund dafür ist, dass im Laufe der Zeit die Optionen neigen dazu, die potenzielle Bewegung überbewertet. Diese Optionen erleben große Volatilität Drop am Tag nach dem Ergebnis bekannt gegeben werden. In den meisten Fällen, löscht dieser Tropfen die meisten Gewinne, auch wenn die Aktie einen erheblichen Umzug hatte. Straddles können eine billige Black Swan-Versicherung Wir handeln vor-verdienen Straddles / Strangles in unserem SteadyOptions-Portfolio aus mehreren Gründen. Erstens ist das Risiko / Belohnung sehr ansprechend. Es gibt drei mögliche Szenarien: Szenario 1. Die IV-Zunahme ist nicht genug, um das negative Theta auszugleichen und der Bestand bewegt sich nicht. In diesem Fall wird der Handel wahrscheinlich ein kleiner Verlierer sein. Da jedoch das Theta zumindest teilweise durch die ansteigende IV versetzt ist, liegt der Verlust wahrscheinlich im Bereich von 7-10. Es ist sehr unwahrscheinlich, mehr als 10-15 auf diesen Handel verlieren, wenn statt 2-5 Tage. Szenario 2: Die IV-Zunahme verschiebt das negative Theta und die Aktie bewegt sich nicht. In diesem Fall sind, abhängig von der Grße der IV-Zunahme, die Gewinne wahrscheinlich im Bereich von 5-20. In einigen seltenen Fällen wird die IV-Zunahme dramatisch genug sein, um 30-40 Gewinne zu erzeugen. Szenario 3. Die IV geht an, gefolgt von der Lagerbewegung. Dies ist, wo die Strategie wirklich scheint. Es könnte einige sehr bedeutende Gewinner bringen. Zum Beispiel, wenn Google 7 bewegt in den ersten Tagen des Juli 2011, ein Erwürgen produziert einen Gewinn von 178. Im gleichen Zyklus reicht die Bewegung von Äpfeln 3 aus, um eine Verstärkung von 102 zu erzeugen. Im August 2011 als VIX sprang von 20 bis 45 in ein paar Tagen, ich hatte die DIS erwürgen und einige andere Geschäfte verdoppelt in einer Angelegenheit von zwei Tagen. Um das dritte Szenario zu demonstrieren, werfen Sie einen Blick auf SO-Trades im August 2011: Um klar zu sein, können diese Renditen wahrscheinlich einmal in ein paar Jahren passieren, wenn die Märkte wirklich abstürzen. Aber wenn Sie passieren, halten einige Straddles oder erwürgt während dieser Perioden, werden Sie sehr glücklich, dass Sie getan haben. Eine lange Straddle-Option kann eine gute Strategie unter bestimmten Umständen sein. Jedoch bewusst sein, dass, wenn nichts passiert im Begriff der Lagerbewegung oder IV ändern, wird die Straddle Geld bluten, wie Sie Exspiration Ansatz. Es sollte sorgfältig verwendet werden, aber wenn richtig eingesetzt, kann es sehr profitabel sein, ohne die Richtung zu erraten. Wenn Sie mehr über die Straddle-Optionsstrategie und andere Optionsstrategien erfahren möchten, die wir für unser SteadyOptions-Portfolio implementieren, melden Sie sich für unsere kostenlose Testversion an. Das folgende Webinar diskutiert verschiedene Aspekte des Handels Straddles.